Федеральная резервная система США анонсировала проведение ежегодного стресс-теста для 23 ведущих американских банков. По результатам теста, ФРС пришла к выводу, что ни один из крупнейших банков не испытал бы банкротства в предполагаемом “сильном рецессионном” сценарии, и все они смогли бы поддерживать необходимый уровень капитала.
Однако общие убытки банков составили бы $541 млрд. В рамках стресс-теста ФРС проверяет, имеют ли банки достаточное количество собственных капиталов и других ресурсов для покрытия значительных потерь, возникших во время “сильной рецессии”.
В этом году ФРС также проанализировала способность восьми банков, наиболее активно участвующих в торговых операциях с акциями и облигациями, выдержать панику на фондовой бирже. ФРС говорит, что стресс-тест “подтвердил, что у крупных банков есть возможность справиться с “сильной рецессией” и продолжать предоставлять кредиты домашним хозяйствам и бизнесу даже в случае глубокого экономического спада”.
Сценарий стресс-теста включал уровень безработицы 10% и снижение стоимости жилой и коммерческой недвижимости на 38-40%. ФРС начала проводить ежегодные стресс-тесты для крупнейших банков после мирового финансового кризиса. В этом году стресс-тест привлек особое внимание, так как три банка (Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank) обанкротились весной.
Согласно данным ФРС, 78% от общей суммы потерь в случае рецессии будут связаны с невозвратом займов. Уровень потерь по кредитам колеблется от 1,3% у банка Charles Schwab до 14,7% у Capital One. Кредитные карты оказались наиболее рисковым продуктом с потенциальными убытками в размере 17,4%, за ними следуют кредиты на коммерческую недвижимость с убытками в размере 8,8%.
